暹罗健康集团公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
2,266.26
decreased by 460.57
1周
2,979.64
increased by 252.81
1个月
3,092.57
increased by 365.74
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2014年11月3日 至 2026年10月15日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 42个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5065 | 7.04*** |
| αARCH | 0.1634 | 11.84*** |
| βGARCH | 0.8204 | 58.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0068 | -0.57 |
0.984
持续性42天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5065 | 7.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1634 | 11.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8204 | 58.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0068 | -0.57 |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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