V-Lab
Sierra Cables PLC流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
316.24
decreased by 46.71
1周
344.06
decreased by 18.89
1个月
316.04
decreased by 46.91
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2010年7月13日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 115524个交易日（约458.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约115524天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2624 | 0.00 |
| αARCH | 0.1789 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8211 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.9441 | 0.00 |
| γ2 | -4.5757 | 0.00 |
| γ3 | 3.6542 | 0.00 |
| γ4 | -0.9267 | 0.00 |
| γ5 | -2.9466 | 0.00 |
| γ6 | 5.9855 | 0.01 |
| γ7 | -2.9118 | 0.00 |
| γ8 | -1.5756 | 0.00 |
1.000
持续性115524天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2624 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1789 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8211 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.9441 | 0.00 |
| γ2 | -4.5757 | 0.00 |
| γ3 | 3.6542 | 0.00 |
| γ4 | -0.9267 | 0.00 |
| γ5 | -2.9466 | 0.00 |
| γ6 | 5.9855 | 0.01 |
| γ7 | -2.9118 | 0.00 |
| γ8 | -1.5756 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
115524天
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