SmartGroup Corp Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月26日 星期一的非流动性预测
1天
3,059.23
decreased by 128.67
1周
3,100.91
decreased by 86.99
1个月
3,223.42
increased by 35.52
更新于2026年10月25日星期日 UTC 00:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2014年7月2日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 246个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约246天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2928 | 3.86*** |
| αARCH | 0.0999 | 9.82*** |
| βGARCH | 0.8973 | 91.66*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0069 | 0.44 |
0.997
持续性246天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2928 | 3.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0999 | 9.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8973 | 91.66*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0069 | 0.44 |
持续性:
0.997
半衰期:
246天
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