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SmartGroup Corp Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月17日 星期四的非流动性预测
1天
2,447.17
decreased by 215.55
1周
2,571.58
decreased by 91.14
1个月
2,964.74
increased by 302.02
更新于2026年9月17日星期四 UTC 17:56
参数估计
2014年7月2日 至 2026年9月14日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 284个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约284天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2809 | 3.83*** |
| αARCH | 0.1010 | 9.89*** |
| βGARCH | 0.8966 | 91.39*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0046 | 0.26 |
0.998
持续性284天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2809 | 3.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1010 | 9.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8966 | 91.39*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0046 | 0.26 |
持续性:
0.998
半衰期:
284天
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