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Sikder Insurance Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月15日 星期二的非流动性预测
1天
2,294.70
increased by 506.68
1周
1,240.87
decreased by 547.15
1个月
1,080.91
decreased by 707.11
更新于2026年9月16日星期三 UTC 15:06
参数估计
2024年1月24日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 471个交易日（约1.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约471天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5172 | 6.32*** |
| αARCH | 0.5515 | 18.22*** |
| βGARCH | 0.4470 | 14.67*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.1047 | -4.78*** |
0.999
持续性471天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5172 | 6.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5515 | 18.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4470 | 14.67*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.1047 | -4.78*** |
持续性:
0.999
半衰期:
471天
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