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Stellant Securities India Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月17日 星期四的非流动性预测
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更新于2026年9月17日星期四 UTC 19:01
参数估计
2013年11月11日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 77016个交易日（约305.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约77016天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.6394 | 0.00 |
| αARCH | 0.6599 | 0.00 |
| βGARCH | 0.3401 | 0.00 |
样条系数
K=5
| γ1 | -46.2510 | -0.08 |
| γ2 | 49.1354 | 0.08 |
| γ3 | -7.2841 | -0.70 |
| γ4 | 18.3716 | 0.03 |
| γ5 | -28.6790 | -0.02 |
1.000
持续性77016天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.6394 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6599 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3401 | 0.00 |
样条系数
K=5
| γ1 | -46.2510 | -0.08 |
| γ2 | 49.1354 | 0.08 |
| γ3 | -7.2841 | -0.70 |
| γ4 | 18.3716 | 0.03 |
| γ5 | -28.6790 | -0.02 |
持续性:
1.000
半衰期:
77016天
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