Sekuro Plastik Ambalaj Sanay流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月5日 星期四的非流动性预测
1天
7,757.80
increased by 565.22
1周
8,180.88
increased by 988.30
1个月
5,660.18
decreased by 1,532.40
更新于2026年11月5日星期四 UTC 22:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2013年10月8日 至 2026年10月28日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5096 | 2.33** |
| αARCH | 0.4244 | 3.65*** |
| βGARCH | 0.5138 | 6.94*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.3967 | 3.80*** |
| γ2 | -3.8565 | -5.67*** |
| γ3 | 4.0928 | 7.08*** |
| γ4 | -2.2406 | -5.63*** |
| γ5 | 0.9138 | 2.33** |
| γ6 | -0.3305 | -0.93 |
| γ7 | 0.2114 | 0.76 |
| γ8 | -0.4070 | -0.88 |
0.938
持续性11天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5096 | 2.33** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4244 | 3.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5138 | 6.94*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.3967 | 3.80*** |
| γ2 | -3.8565 | -5.67*** |
| γ3 | 4.0928 | 7.08*** |
| γ4 | -2.2406 | -5.63*** |
| γ5 | 0.9138 | 2.33** |
| γ6 | -0.3305 | -0.93 |
| γ7 | 0.2114 | 0.76 |
| γ8 | -0.4070 | -0.88 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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