Sea Oil PCL流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月8日 星期四的非流动性预测
1天
12,813.30
increased by 6,839.94
1周
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1个月
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更新于2026年10月8日星期四 UTC 20:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2013年9月5日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 345个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约345天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2191 | 3.34*** |
| αARCH | 0.2710 | 13.08*** |
| βGARCH | 0.7270 | 35.32*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.1291 | 1.11 |
| γ2 | -0.5202 | -2.94*** |
| γ3 | 0.9595 | 7.23*** |
| γ4 | -1.2707 | -6.29*** |
0.998
持续性345天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2191 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2710 | 13.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7270 | 35.32*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.1291 | 1.11 |
| γ2 | -0.5202 | -2.94*** |
| γ3 | 0.9595 | 7.23*** |
| γ4 | -1.2707 | -6.29*** |
持续性:
0.998
半衰期:
345天
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