Sime Darby Property Bhd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月10日 星期二的非流动性预测
1天
6,573.37
increased by 2,989.31
1周
3,919.48
increased by 335.42
1个月
3,144.24
decreased by 439.82
更新于2026年11月8日星期日 UTC 01:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年12月1日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 27个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2472 | 5.92*** |
| αARCH | 0.1328 | 8.74*** |
| βGARCH | 0.8421 | 49.36*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.1077 | 1.48 |
| γ2 | -0.4449 | -3.76*** |
| γ3 | 0.8891 | 7.08*** |
0.975
持续性27天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2472 | 5.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1328 | 8.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8421 | 49.36*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.1077 | 1.48 |
| γ2 | -0.4449 | -3.76*** |
| γ3 | 0.8891 | 7.08*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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