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Suez Canal Co for Technology Settling流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月13日 星期日的非流动性预测
1天
1,531.64
increased by 208.40
1周
1,395.88
increased by 72.64
1个月
1,315.44
decreased by 7.80
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:43
参数估计
2006年12月27日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5828 | 1.57 |
| αARCH | 0.0881 | 4.87*** |
| βGARCH | 0.8383 | 19.27*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.4417 | 2.65*** |
| γ2 | -1.5672 | -1.85* |
| γ3 | -0.6016 | -0.90 |
| γ4 | 1.5949 | 2.84*** |
| γ5 | -2.3406 | -3.95*** |
| γ6 | 2.7320 | 4.01*** |
| γ7 | -1.5116 | -2.21** |
| γ8 | -0.5296 | -0.63 |
0.926
持续性9天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5828 | 1.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0881 | 4.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8383 | 19.27*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.4417 | 2.65*** |
| γ2 | -1.5672 | -1.85* |
| γ3 | -0.6016 | -0.90 |
| γ4 | 1.5949 | 2.84*** |
| γ5 | -2.3406 | -3.95*** |
| γ6 | 2.7320 | 4.01*** |
| γ7 | -1.5116 | -2.21** |
| γ8 | -0.5296 | -0.63 |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
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