Suez Canal Co for Technology Settling流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月29日 星期四的非流动性预测
1天
9,695.45
decreased by 632.07
1周
11,739.96
increased by 1,412.44
1个月
13,290.38
increased by 2,962.86
更新于2026年10月29日星期四 UTC 21:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2006年12月27日 至 2026年10月22日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6839 | 1.64 |
| αARCH | 0.0992 | 5.25*** |
| βGARCH | 0.8279 | 19.36*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.4992 | 2.93*** |
| γ2 | -1.6715 | -2.04** |
| γ3 | -0.5004 | -0.75 |
| γ4 | 1.4890 | 2.61*** |
| γ5 | -2.2589 | -3.67*** |
| γ6 | 2.7521 | 3.87*** |
| γ7 | -1.7323 | -2.48** |
| γ8 | 0.0472 | 0.05 |
0.927
持续性9天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6839 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0992 | 5.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8279 | 19.36*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.4992 | 2.93*** |
| γ2 | -1.6715 | -2.04** |
| γ3 | -0.5004 | -0.75 |
| γ4 | 1.4890 | 2.61*** |
| γ5 | -2.2589 | -3.67*** |
| γ6 | 2.7521 | 3.87*** |
| γ7 | -1.7323 | -2.48** |
| γ8 | 0.0472 | 0.05 |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
Suez Canal Co for Technology Settling其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析