V-Lab
Sheetal Cool Products Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
9,295.06
increased by 4,512.15
1周
5,826.62
increased by 1,043.71
1个月
3,904.45
decreased by 878.46
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年10月30日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 105个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约105天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9956 | 5.30*** |
| αARCH | 0.1981 | 11.44*** |
| βGARCH | 0.7954 | 44.54*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.4483 | -4.62*** |
| γ2 | 0.8129 | 4.97*** |
0.993
持续性105天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9956 | 5.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1981 | 11.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7954 | 44.54*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.4483 | -4.62*** |
| γ2 | 0.8129 | 4.97*** |
持续性:
0.993
半衰期:
105天
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