沙特电缆公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
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1周
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1个月
4,901.85
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更新于2026年10月21日星期三 UTC 20:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2001年11月9日 至 2026年10月15日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 1022个交易日（约4.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1022天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7685 | 2.11** |
| αARCH | 0.3008 | 9.79*** |
| βGARCH | 0.6985 | 22.69*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.00 |
0.999
持续性1022天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7685 | 2.11** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3008 | 9.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6985 | 22.69*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.999
半衰期:
1022天
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