Samorita Hospitals Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月29日 星期四的非流动性预测
1天
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decreased by 259.60
1周
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1个月
1,243.61
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更新于2026年10月29日星期四 UTC 20:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2009年10月12日 至 2026年10月27日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 1105个交易日（约4.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1105天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3202 | 4.33*** |
| αARCH | 0.2109 | 3.82*** |
| βGARCH | 0.7885 | 13.97*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.6441 | 0.59 |
| γ2 | -7.4192 | -1.97** |
| γ3 | 13.3757 | 4.99*** |
| γ4 | -18.0299 | -3.41*** |
| γ5 | 27.0116 | 2.35** |
| γ6 | -32.8765 | -2.35** |
| γ7 | 26.3243 | 2.51** |
| γ8 | -14.7163 | -2.63*** |
| γ9 | 7.1276 | 2.83*** |
| γ10 | -4.7884 | -2.41** |
0.999
持续性1105天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3202 | 4.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2109 | 3.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7885 | 13.97*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.6441 | 0.59 |
| γ2 | -7.4192 | -1.97** |
| γ3 | 13.3757 | 4.99*** |
| γ4 | -18.0299 | -3.41*** |
| γ5 | 27.0116 | 2.35** |
| γ6 | -32.8765 | -2.35** |
| γ7 | 26.3243 | 2.51** |
| γ8 | -14.7163 | -2.63*** |
| γ9 | 7.1276 | 2.83*** |
| γ10 | -4.7884 | -2.41** |
持续性:
0.999
半衰期:
1105天
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