艾思玛太阳能技术股份公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月13日 星期二的非流动性预测
1天
4,983.35
decreased by 7.34
1周
4,986.19
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1个月
5,281.80
increased by 291.11
更新于2026年10月13日星期二 UTC 20:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2008年6月27日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 213个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约213天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1628 | 6.19*** |
| αARCH | 0.0895 | 13.57*** |
| βGARCH | 0.9072 | 134.52*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0117 | -2.41** |
0.997
持续性213天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1628 | 6.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0895 | 13.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9072 | 134.52*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0117 | -2.41** |
持续性:
0.997
半衰期:
213天
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