RP Optical Lab Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月11日 星期日的非流动性预测
1天
3,481.95
increased by 142.32
1周
3,648.40
increased by 308.77
1个月
4,666.73
increased by 1,327.10
更新于2026年10月9日星期五 UTC 22:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年6月4日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 35个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9466 | 5.62*** |
| αARCH | 0.1692 | 4.27*** |
| βGARCH | 0.8110 | 18.59*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.7544 | -1.18 |
0.980
持续性35天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9466 | 5.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1692 | 4.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8110 | 18.59*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.7544 | -1.18 |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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