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RIL Property Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月28日 星期一的非流动性预测
1天
21,408.85
increased by 14,450.06
1周
9,289.80
increased by 2,331.01
1个月
4,963.63
decreased by 1,995.16
更新于2026年9月26日星期六 UTC 22:48
参数估计
2017年5月4日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 214个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约214天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.2895 | 1.54 |
| αARCH | 0.2990 | 3.30*** |
| βGARCH | 0.6977 | 7.96*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 1.2116 | 1.77* |
| γ2 | -6.7870 | -4.75*** |
| γ3 | 16.0828 | 7.56*** |
| γ4 | -21.8181 | -6.65*** |
| γ5 | 24.5264 | 4.86*** |
0.997
持续性214天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.2895 | 1.54 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2990 | 3.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6977 | 7.96*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 1.2116 | 1.77* |
| γ2 | -6.7870 | -4.75*** |
| γ3 | 16.0828 | 7.56*** |
| γ4 | -21.8181 | -6.65*** |
| γ5 | 24.5264 | 4.86*** |
持续性:
0.997
半衰期:
214天
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