Republic Insurance PLC流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月27日 星期二的非流动性预测
1天
9,803.33
increased by 7,052.97
1周
6,276.85
increased by 3,526.49
1个月
3,405.71
increased by 655.35
更新于2026年10月27日星期二 UTC 18:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2009年9月29日 至 2026年10月19日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 693147个交易日（约2750.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约693147天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8759 | |
| αARCH | 0.2401 | |
| βGARCH | 0.7599 |
样条系数
K=9
| γ1 | -4.6635 | |
| γ2 | 4.9268 | |
| γ3 | 0.4410 | |
| γ4 | 9.9385 | |
| γ5 | -16.9709 | |
| γ6 | 13.9155 | |
| γ7 | -18.5453 | |
| γ8 | 14.9691 | |
| γ9 | -6.6263 |
1.000
持续性693147天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8759 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2401 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7599 |
样条系数
K=9
| γ1 | -4.6635 | |
| γ2 | 4.9268 | |
| γ3 | 0.4410 | |
| γ4 | 9.9385 | |
| γ5 | -16.9709 | |
| γ6 | 13.9155 | |
| γ7 | -18.5453 | |
| γ8 | 14.9691 | |
| γ9 | -6.6263 |
持续性:
1.000
半衰期:
693147天
Republic Insurance PLC其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析