Ramsdens控股公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月9日 星期一的非流动性预测
1天
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1周
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1个月
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更新于2026年11月8日星期日 UTC 03:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年2月15日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6847 | 10.80*** |
| αARCH | 0.1326 | 6.24*** |
| βGARCH | 0.7483 | 17.09*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0383 | 2.33** |
| γ2 | -0.1644 | -5.33*** |
0.881
持续性5天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6847 | 10.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1326 | 6.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7483 | 17.09*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0383 | 2.33** |
| γ2 | -0.1644 | -5.33*** |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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