Rama Steel Tubes Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月12日 星期一的非流动性预测
1天
8,985.17
decreased by 626.10
1周
9,772.42
increased by 161.15
1个月
5,945.64
decreased by 3,665.63
更新于2026年10月10日星期六 UTC 23:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2015年8月24日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 300个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约300天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0520 | 5.32*** |
| αARCH | 0.3106 | 13.98*** |
| βGARCH | 0.6871 | 31.33*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.4794 | -0.61 |
| γ2 | 6.1692 | 1.44 |
| γ3 | -9.3225 | -2.35** |
| γ4 | 8.3334 | 2.82*** |
| γ5 | -8.6208 | -4.71*** |
| γ6 | 7.6387 | 3.94*** |
| γ7 | -3.6650 | -1.86* |
| γ8 | 1.8168 | 1.26 |
| γ9 | -0.6451 | -0.57 |
| γ10 | 1.8143 | 1.02 |
0.998
持续性300天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0520 | 5.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3106 | 13.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6871 | 31.33*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.4794 | -0.61 |
| γ2 | 6.1692 | 1.44 |
| γ3 | -9.3225 | -2.35** |
| γ4 | 8.3334 | 2.82*** |
| γ5 | -8.6208 | -4.71*** |
| γ6 | 7.6387 | 3.94*** |
| γ7 | -3.6650 | -1.86* |
| γ8 | 1.8168 | 1.26 |
| γ9 | -0.6451 | -0.57 |
| γ10 | 1.8143 | 1.02 |
持续性:
0.998
半衰期:
300天
Rama Steel Tubes Ltd其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析