V-Lab
Supra Boga Lestari公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
1,293.08
decreased by 425.25
1周
1,468.25
decreased by 250.08
1个月
792.29
decreased by 926.04
更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:55
参数估计
2012年6月7日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 3269个交易日（约13.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约3269天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8109 | 5.14*** |
| αARCH | 0.2942 | 3.74*** |
| βGARCH | 0.7056 | 8.97*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.4690 | 1.69* |
| γ2 | -4.0049 | -2.04** |
| γ3 | 0.7216 | 0.99 |
| γ4 | 2.5365 | 4.20*** |
| γ5 | -5.8888 | -7.54*** |
| γ6 | 8.7436 | 13.17*** |
| γ7 | -5.2109 | -8.07*** |
| γ8 | -1.5251 | -2.47** |
| γ9 | 3.9275 | 2.80*** |
1.000
持续性3269天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8109 | 5.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2942 | 3.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7056 | 8.97*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.4690 | 1.69* |
| γ2 | -4.0049 | -2.04** |
| γ3 | 0.7216 | 0.99 |
| γ4 | 2.5365 | 4.20*** |
| γ5 | -5.8888 | -7.54*** |
| γ6 | 8.7436 | 13.17*** |
| γ7 | -5.2109 | -8.07*** |
| γ8 | -1.5251 | -2.47** |
| γ9 | 3.9275 | 2.80*** |
持续性:
1.000
半衰期:
3269天
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