Racura Oncology Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
369,630.20
decreased by 11,794.10
1周
303,081.80
decreased by 78,342.50
1个月
293,039.36
decreased by 88,384.94
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2016年7月13日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6598 | 3.96*** |
| αARCH | 0.2336 | 6.11*** |
| βGARCH | 0.6963 | 16.99*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -2.9037 | -2.42** |
| γ2 | 4.6214 | 2.35** |
| γ3 | -5.8974 | -3.45*** |
| γ4 | 7.7169 | 4.62*** |
| γ5 | -3.4589 | -2.84*** |
| γ6 | -0.3267 | -0.39 |
| γ7 | -0.1412 | -0.14 |
| γ8 | -0.2383 | -0.19 |
| γ9 | 3.0900 | 2.45** |
0.930
持续性10天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6598 | 3.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2336 | 6.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6963 | 16.99*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -2.9037 | -2.42** |
| γ2 | 4.6214 | 2.35** |
| γ3 | -5.8974 | -3.45*** |
| γ4 | 7.7169 | 4.62*** |
| γ5 | -3.4589 | -2.84*** |
| γ6 | -0.3267 | -0.39 |
| γ7 | -0.1412 | -0.14 |
| γ8 | -0.2383 | -0.19 |
| γ9 | 3.0900 | 2.45** |
持续性:
0.930
半衰期:
10天
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