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壳牌公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
4,460.12
decreased by 193.67
1周
4,858.49
increased by 204.70
1个月
6,175.02
increased by 1,521.23
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:13
参数估计
2013年1月10日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 336个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约336天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0588 | 6.90*** |
| αARCH | 0.0919 | 11.10*** |
| βGARCH | 0.9060 | 112.09*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0065 | -0.47 |
0.998
持续性336天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0588 | 6.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0919 | 11.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9060 | 112.09*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0065 | -0.47 |
持续性:
0.998
半衰期:
336天
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