V-Lab
Qms Medical Allied Services流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月7日 星期三的非流动性预测
1天
4,952.25
decreased by 535.07
1周
4,481.97
decreased by 1,005.35
1个月
5,853.09
increased by 365.77
更新于2026年10月7日星期三 UTC 19:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年10月11日 至 2026年10月1日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 68个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8954 | 4.69*** |
| αARCH | 0.1423 | 6.02*** |
| βGARCH | 0.8476 | 29.88*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2874 | -2.31** |
0.990
持续性68天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8954 | 4.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1423 | 6.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8476 | 29.88*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2874 | -2.31** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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