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Prizor Viztech Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月17日 星期四的非流动性预测
1天
6,841.98
increased by 5,296.30
1周
2,755.49
increased by 1,209.81
1个月
1,778.80
increased by 233.12
更新于2026年9月17日星期四 UTC 19:22
参数估计
2024年7月22日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4229 | 4.90*** |
| αARCH | 0.1254 | 3.22*** |
| βGARCH | 0.8007 | 10.42*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.8586 | -3.03*** |
0.926
持续性9天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4229 | 4.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1254 | 3.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8007 | 10.42*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.8586 | -3.03*** |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
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