Pembangunan Graha Lestari股流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月20日 星期二的非流动性预测
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更新于2026年10月20日星期二 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2011年6月27日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1623个交易日（约6.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1623天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4935 | 2.17** |
| αARCH | 0.1489 | 5.02*** |
| βGARCH | 0.8506 | 27.69*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.4447 | 0.68 |
| γ2 | -4.0731 | -1.59 |
| γ3 | 4.4576 | 5.49*** |
| γ4 | -2.7242 | -4.66*** |
| γ5 | 0.0621 | 0.08 |
| γ6 | 3.1881 | 3.37*** |
| γ7 | -5.4899 | -3.80*** |
| γ8 | 6.6487 | 2.74*** |
1.000
持续性1623天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4935 | 2.17** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1489 | 5.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8506 | 27.69*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.4447 | 0.68 |
| γ2 | -4.0731 | -1.59 |
| γ3 | 4.4576 | 5.49*** |
| γ4 | -2.7242 | -4.66*** |
| γ5 | 0.0621 | 0.08 |
| γ6 | 3.1881 | 3.37*** |
| γ7 | -5.4899 | -3.80*** |
| γ8 | 6.6487 | 2.74*** |
持续性:
1.000
半衰期:
1623天
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