V-Lab
Premier 食品公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
5,686.02
decreased by 92.17
1周
6,063.63
increased by 285.44
1个月
4,886.97
decreased by 891.22
更新于2026年9月30日星期三 UTC 21:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2004年7月19日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 9367个交易日（约37.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约9367天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2603 | 3.31*** |
| αARCH | 0.1111 | 15.32*** |
| βGARCH | 0.8888 | 122.27*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0239 | -5.03*** |
1.000
持续性9367天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2603 | 3.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1111 | 15.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8888 | 122.27*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0239 | -5.03*** |
持续性:
1.000
半衰期:
9367天
Premier 食品公共有限公司其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析