Otto Holdings Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月23日 星期五的非流动性预测
1天
8,271.96
increased by 4,776.24
1周
3,453.11
decreased by 42.61
1个月
1,828.33
decreased by 1,667.39
更新于2026年10月23日星期五 UTC 20:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2014年2月21日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 194个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约194天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4891 | 4.78*** |
| αARCH | 0.2119 | 13.96*** |
| βGARCH | 0.7845 | 52.01*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0652 | -4.49*** |
0.996
持续性194天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4891 | 4.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2119 | 13.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7845 | 52.01*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0652 | -4.49*** |
持续性:
0.996
半衰期:
194天
Otto Holdings Inc其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析