V-Lab
印尼Prima地产股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月6日 星期二的非流动性预测
1天
9,372.26
increased by 6,193.30
1周
3,937.31
increased by 758.35
1个月
2,834.69
decreased by 344.27
更新于2026年10月6日星期二 UTC 20:47
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1994年8月19日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 315个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约315天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5638 | 1.26 |
| αARCH | 0.2648 | 7.57*** |
| βGARCH | 0.7330 | 20.94*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -12.0131 | -2.23** |
| γ2 | 19.4533 | 2.39** |
| γ3 | -10.4439 | -1.56 |
| γ4 | -2.0231 | -0.26 |
| γ5 | 14.0512 | 2.26** |
| γ6 | -19.5570 | -4.92*** |
| γ7 | 18.8724 | 5.72*** |
| γ8 | -9.6122 | -2.10** |
| γ9 | -2.3188 | -0.41 |
| γ10 | -2.2403 | -0.31 |
0.998
持续性315天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5638 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2648 | 7.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7330 | 20.94*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -12.0131 | -2.23** |
| γ2 | 19.4533 | 2.39** |
| γ3 | -10.4439 | -1.56 |
| γ4 | -2.0231 | -0.26 |
| γ5 | 14.0512 | 2.26** |
| γ6 | -19.5570 | -4.92*** |
| γ7 | 18.8724 | 5.72*** |
| γ8 | -9.6122 | -2.10** |
| γ9 | -2.3188 | -0.41 |
| γ10 | -2.2403 | -0.31 |
持续性:
0.998
半衰期:
315天
印尼Prima地产股份有限公司其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析