V-Lab
Nederman Holding AB流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
3,882.90
decreased by 20.17
1周
4,162.21
increased by 259.14
1个月
4,354.66
increased by 451.59
更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:33
参数估计
2007年5月17日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 92个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约92天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6285 | 3.05*** |
| αARCH | 0.0768 | 6.96*** |
| βGARCH | 0.9157 | 71.62*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.1454 | -4.73*** |
| γ2 | 0.1973 | 3.80*** |
| γ3 | -0.1125 | -2.51** |
0.993
持续性92天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6285 | 3.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0768 | 6.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9157 | 71.62*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.1454 | -4.73*** |
| γ2 | 0.1973 | 3.80*** |
| γ3 | -0.1125 | -2.51** |
持续性:
0.993
半衰期:
92天
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