V-Lab
Nanofilm Technologies Intern流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月28日 星期一的非流动性预测
1天
4,852.06
increased by 9.35
1周
5,362.03
increased by 519.32
1个月
4,947.17
increased by 104.46
更新于2026年9月26日星期六 UTC 23:07
参数估计
2020年10月30日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8056 | 7.48*** |
| αARCH | 0.1391 | 8.11*** |
| βGARCH | 0.8335 | 43.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1108 | -4.52*** |
0.973
持续性25天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8056 | 7.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1391 | 8.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8335 | 43.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1108 | -4.52*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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