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Nanosonics 有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
6,851.17
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1周
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1个月
9,040.09
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更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2007年5月17日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 77016个交易日（约305.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约77016天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5405 | 0.03 |
| αARCH | 0.1146 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8854 | 0.03 |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.3942 | -0.01 |
| γ2 | 0.5293 | 0.01 |
| γ3 | -0.1414 | -0.01 |
1.000
持续性77016天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5405 | 0.03 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1146 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8854 | 0.03 |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.3942 | -0.01 |
| γ2 | 0.5293 | 0.01 |
| γ3 | -0.1414 | -0.01 |
持续性:
1.000
半衰期:
77016天
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