马来西亚太平洋工业公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月26日 星期一的非流动性预测
1天
1,976.73
decreased by 266.05
1周
2,873.60
increased by 630.82
1个月
3,854.54
increased by 1,611.76
更新于2026年10月25日星期日 UTC 06:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1994年6月24日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1564个交易日（约6.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1564天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8542 | 3.58*** |
| αARCH | 0.2079 | 11.67*** |
| βGARCH | 0.7916 | 44.46*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.6022 | -3.15*** |
| γ2 | 0.8999 | 3.49*** |
| γ3 | -0.3183 | -1.95* |
| γ4 | 0.0881 | 0.52 |
| γ5 | -1.5337 | -2.30** |
| γ6 | 4.3168 | 2.40** |
| γ7 | -5.0477 | -2.39** |
| γ8 | 3.1531 | 2.36** |
| γ9 | -1.2332 | -1.96* |
| γ10 | 0.1000 | 0.29 |
1.000
持续性1564天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8542 | 3.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2079 | 11.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7916 | 44.46*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.6022 | -3.15*** |
| γ2 | 0.8999 | 3.49*** |
| γ3 | -0.3183 | -1.95* |
| γ4 | 0.0881 | 0.52 |
| γ5 | -1.5337 | -2.30** |
| γ6 | 4.3168 | 2.40** |
| γ7 | -5.0477 | -2.39** |
| γ8 | 3.1531 | 2.36** |
| γ9 | -1.2332 | -1.96* |
| γ10 | 0.1000 | 0.29 |
持续性:
1.000
半衰期:
1564天
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