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马来西亚太平洋工业公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
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1周
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1个月
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更新于2026年9月20日星期日 UTC 01:48
参数估计
1994年6月24日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1579个交易日（约6.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1579天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8581 | 3.60*** |
| αARCH | 0.2071 | 11.71*** |
| βGARCH | 0.7925 | 44.85*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.6024 | -3.13*** |
| γ2 | 0.8968 | 3.45*** |
| γ3 | -0.3107 | -1.90* |
| γ4 | 0.0797 | 0.47 |
| γ5 | -1.5088 | -2.26** |
| γ6 | 4.2338 | 2.33** |
| γ7 | -4.8473 | -2.30** |
| γ8 | 2.8345 | 2.27** |
| γ9 | -0.9425 | -1.76* |
| γ10 | -0.0571 | -0.19 |
1.000
持续性1579天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8581 | 3.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2071 | 11.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7925 | 44.85*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.6024 | -3.13*** |
| γ2 | 0.8968 | 3.45*** |
| γ3 | -0.3107 | -1.90* |
| γ4 | 0.0797 | 0.47 |
| γ5 | -1.5088 | -2.26** |
| γ6 | 4.2338 | 2.33** |
| γ7 | -4.8473 | -2.30** |
| γ8 | 2.8345 | 2.27** |
| γ9 | -0.9425 | -1.76* |
| γ10 | -0.0571 | -0.19 |
持续性:
1.000
半衰期:
1579天
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