V-Lab
Misr Oils & Soap流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月15日 星期二的非流动性预测
1天
6,997.89
increased by 5,327.93
1周
2,719.47
increased by 1,049.51
1个月
1,528.75
decreased by 141.21
更新于2026年9月16日星期三 UTC 17:25
参数估计
2002年3月29日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 77016个交易日（约305.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约77016天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0622 | 0.00 |
| αARCH | 0.2175 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7825 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.4330 | 0.00 |
| γ2 | -1.0386 | 0.00 |
| γ3 | 1.2986 | 0.00 |
| γ4 | -1.4404 | 0.00 |
| γ5 | 1.0151 | 0.00 |
| γ6 | -1.1401 | -0.01 |
| γ7 | 2.0628 | 0.01 |
| γ8 | -3.6081 | -0.10 |
1.000
持续性77016天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0622 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2175 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7825 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.4330 | 0.00 |
| γ2 | -1.0386 | 0.00 |
| γ3 | 1.2986 | 0.00 |
| γ4 | -1.4404 | 0.00 |
| γ5 | 1.0151 | 0.00 |
| γ6 | -1.1401 | -0.01 |
| γ7 | 2.0628 | 0.01 |
| γ8 | -3.6081 | -0.10 |
持续性:
1.000
半衰期:
77016天
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