Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret AS流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月19日 星期一的非流动性预测
1天
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increased by 1,341.07
1周
4,520.59
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1个月
5,080.88
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更新于2026年10月18日星期日 UTC 02:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2012年4月27日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 31个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.8284 | 7.02*** |
| αARCH | 0.1940 | 12.72*** |
| βGARCH | 0.7838 | 46.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0201 | 4.72*** |
0.978
持续性31天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.8284 | 7.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1940 | 12.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7838 | 46.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0201 | 4.72*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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