Mekdam Holding Group流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
33,426.86
decreased by 1,117.14
1周
39,051.94
increased by 4,507.94
1个月
66,333.35
increased by 31,789.35
更新于2026年10月21日星期三 UTC 20:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年8月7日 至 2026年10月15日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2318个交易日（约9.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2318天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2994 | 2.81*** |
| αARCH | 0.1659 | 4.79*** |
| βGARCH | 0.8338 | 23.50*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2056 | -0.55 |
1.000
持续性2318天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2994 | 2.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1659 | 4.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8338 | 23.50*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2056 | -0.55 |
持续性:
1.000
半衰期:
2318天
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