Misr Chemical Industries流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月10日 星期二的非流动性预测
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更新于2026年11月10日星期二 UTC 19:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1996年9月30日 至 2026年11月5日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 232个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约232天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7195 | 3.35*** |
| αARCH | 0.2604 | 10.76*** |
| βGARCH | 0.7366 | 31.16*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.1777 | -5.24*** |
| γ2 | 0.2772 | 5.46*** |
| γ3 | -0.1001 | -2.51** |
| γ4 | -0.0393 | -0.98 |
| γ5 | -0.0117 | -0.18 |
0.997
持续性232天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7195 | 3.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2604 | 10.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7366 | 31.16*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.1777 | -5.24*** |
| γ2 | 0.2772 | 5.46*** |
| γ3 | -0.1001 | -2.51** |
| γ4 | -0.0393 | -0.98 |
| γ5 | -0.0117 | -0.18 |
持续性:
0.997
半衰期:
232天
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