Quang Nam Mineral Industry Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月26日 星期一的非流动性预测
1天
7,863.05
increased by 843.87
1周
6,630.86
decreased by 388.32
1个月
6,592.98
decreased by 426.20
更新于2026年10月25日星期日 UTC 08:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2008年12月23日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3111 | 1.81* |
| αARCH | 0.3439 | 5.38*** |
| βGARCH | 0.5771 | 12.07*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -7.9911 | -1.27 |
| γ2 | 10.7484 | 1.09 |
| γ3 | 1.7110 | 0.23 |
| γ4 | -15.0030 | -2.83*** |
| γ5 | 22.2992 | 6.22*** |
| γ6 | -17.1077 | -3.79*** |
| γ7 | 5.1162 | 1.11 |
| γ8 | -5.1611 | -1.08 |
| γ9 | 17.3669 | 3.75*** |
| γ10 | -21.1797 | -5.26*** |
0.921
持续性8天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3111 | 1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3439 | 5.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5771 | 12.07*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -7.9911 | -1.27 |
| γ2 | 10.7484 | 1.09 |
| γ3 | 1.7110 | 0.23 |
| γ4 | -15.0030 | -2.83*** |
| γ5 | 22.2992 | 6.22*** |
| γ6 | -17.1077 | -3.79*** |
| γ7 | 5.1162 | 1.11 |
| γ8 | -5.1611 | -1.08 |
| γ9 | 17.3669 | 3.75*** |
| γ10 | -21.1797 | -5.26*** |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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