梅德科能源国际股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
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更新于2026年7月12日星期日 UTC 02:29
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1995年10月20日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 565个交易日（约2.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3151 | 3.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2293 | 8.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7694 | 29.30*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -1.0277 | -4.15*** |
| γ2 | 1.8084 | 4.48*** |
| γ3 | -2.7038 | -6.24*** |
| γ4 | 4.5448 | 7.19*** |
| γ5 | -3.6438 | -6.70*** |
| γ6 | 0.7921 | 2.88*** |
| γ7 | 0.3858 | 2.74*** |
| γ8 | -0.2293 | -2.27** |
| γ9 | 0.1772 | 1.23 |
持续性:
0.999
半衰期:
565天
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