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梅德科能源国际股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
0.23
decreased by 0.05
1周
0.26
decreased by 0.02
1个月
0.37
increased by 0.09
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:57
参数估计
1995年10月20日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 558个交易日（约2.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约558天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3646 | 3.80*** |
| αARCH | 0.2295 | 8.66*** |
| βGARCH | 0.7693 | 29.34*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -1.0022 | -4.13*** |
| γ2 | 1.7721 | 4.46*** |
| γ3 | -2.7457 | -6.23*** |
| γ4 | 4.6994 | 7.11*** |
| γ5 | -3.7744 | -6.55*** |
| γ6 | 0.7934 | 2.66*** |
| γ7 | 0.4288 | 2.82*** |
| γ8 | -0.2531 | -2.48** |
| γ9 | 0.1940 | 1.31 |
0.999
持续性558天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3646 | 3.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2295 | 8.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7693 | 29.34*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -1.0022 | -4.13*** |
| γ2 | 1.7721 | 4.46*** |
| γ3 | -2.7457 | -6.23*** |
| γ4 | 4.6994 | 7.11*** |
| γ5 | -3.7744 | -6.55*** |
| γ6 | 0.7934 | 2.66*** |
| γ7 | 0.4288 | 2.82*** |
| γ8 | -0.2531 | -2.48** |
| γ9 | 0.1940 | 1.31 |
持续性:
0.999
半衰期:
558天
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