MCR股份公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
1,788,214.00
decreased by 536,508.00
1周
2,298,826.60
decreased by 25,895.40
1个月
2,634,244.15
increased by 309,522.15
更新于2026年7月12日星期日 UTC 00:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2007年7月30日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 317个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2942 | 2.09** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3040 | 5.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6938 | 12.56*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.3064 | -3.25*** |
| γ2 | 3.6218 | 3.04*** |
| γ3 | -1.8131 | -2.18** |
| γ4 | 0.7226 | 1.03 |
| γ5 | 0.2190 | 0.28 |
| γ6 | -1.0752 | -1.39 |
| γ7 | 0.3259 | 0.44 |
| γ8 | 1.0784 | 2.40** |
| γ9 | -5.0825 | -3.34*** |
| γ10 | 15.0934 | 3.44*** |
持续性:
0.998
半衰期:
317天
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