MASTERPLAST Nyrt流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月26日 星期一的非流动性预测
1天
1,982.75
decreased by 8.96
1周
1,961.73
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1个月
1,894.35
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更新于2026年10月23日星期五 UTC 19:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2012年10月9日 至 2026年10月22日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 170个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约170天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3350 | 1.74* |
| αARCH | 0.1076 | 3.67*** |
| βGARCH | 0.8883 | 29.01*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -3.2414 | -2.82*** |
| γ2 | 3.8210 | 2.14** |
| γ3 | -0.6633 | -0.40 |
| γ4 | 1.3173 | 0.59 |
| γ5 | -5.3398 | -1.97** |
| γ6 | 9.2339 | 3.57*** |
| γ7 | -7.2863 | -3.77*** |
| γ8 | 2.6961 | 1.73* |
| γ9 | -0.6484 | -0.51 |
0.996
持续性170天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3350 | 1.74* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1076 | 3.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8883 | 29.01*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -3.2414 | -2.82*** |
| γ2 | 3.8210 | 2.14** |
| γ3 | -0.6633 | -0.40 |
| γ4 | 1.3173 | 0.59 |
| γ5 | -5.3398 | -1.97** |
| γ6 | 9.2339 | 3.57*** |
| γ7 | -7.2863 | -3.77*** |
| γ8 | 2.6961 | 1.73* |
| γ9 | -0.6484 | -0.51 |
持续性:
0.996
半衰期:
170天
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