AXA Mansard Insurance PLC流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月13日 星期二的非流动性预测
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更新于2026年10月13日星期二 UTC 21:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2010年5月20日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9931 | 6.06*** |
| αARCH | 0.0502 | 3.63*** |
| βGARCH | 0.8792 | 23.77*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.3180 | -4.27*** |
| γ2 | 0.4622 | 4.06*** |
| γ3 | -0.2327 | -2.31** |
| γ4 | 0.0817 | 0.70 |
| γ5 | -0.0681 | -0.60 |
| γ6 | 0.2487 | 2.02** |
0.929
持续性9天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9931 | 6.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0502 | 3.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8792 | 23.77*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.3180 | -4.27*** |
| γ2 | 0.4622 | 4.06*** |
| γ3 | -0.2327 | -2.31** |
| γ4 | 0.0817 | 0.70 |
| γ5 | -0.0681 | -0.60 |
| γ6 | 0.2487 | 2.02** |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
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