Maan Aluminium Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年11月13日 星期五的非流动性预测
1天
4,643.92
decreased by 725.66
1周
6,265.08
increased by 895.50
1个月
5,284.30
decreased by 85.28
更新于2026年11月13日星期五 UTC 20:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2009年2月23日 至 2026年11月9日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 693147个交易日（约2750.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约693147天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3000 | |
| αARCH | 0.2572 | |
| βGARCH | 0.7428 |
样条系数
K=10
| γ1 | 2.4933 | |
| γ2 | -5.3259 | |
| γ3 | 2.7303 | |
| γ4 | -0.3981 | |
| γ5 | 1.8490 | |
| γ6 | -2.0585 | |
| γ7 | 0.9131 | |
| γ8 | -0.2556 | |
| γ9 | 0.3840 | |
| γ10 | -0.4825 |
1.000
持续性693147天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3000 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2572 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7428 |
样条系数
K=10
| γ1 | 2.4933 | |
| γ2 | -5.3259 | |
| γ3 | 2.7303 | |
| γ4 | -0.3981 | |
| γ5 | 1.8490 | |
| γ6 | -2.0585 | |
| γ7 | 0.9131 | |
| γ8 | -0.2556 | |
| γ9 | 0.3840 | |
| γ10 | -0.4825 |
持续性:
1.000
半衰期:
693147天
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