LSE Ventures Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
5,450.28
decreased by 1,614.04
1周
11,835.75
increased by 4,771.43
1个月
7,501.04
increased by 436.72
更新于2026年10月21日星期三 UTC 20:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1996年5月22日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 3554个交易日（约14.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约3554天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8179 | 2.72*** |
| αARCH | 0.5054 | 8.50*** |
| βGARCH | 0.4944 | 8.31*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.8834 | -0.77 |
| γ2 | 10.4145 | 2.74*** |
| γ3 | -14.9501 | -4.48*** |
| γ4 | -2.3270 | -0.66 |
| γ5 | 18.5394 | 5.59*** |
| γ6 | -11.2486 | -3.62*** |
| γ7 | -3.6094 | -0.93 |
| γ8 | 16.4100 | 3.04*** |
1.000
持续性3554天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8179 | 2.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5054 | 8.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4944 | 8.31*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.8834 | -0.77 |
| γ2 | 10.4145 | 2.74*** |
| γ3 | -14.9501 | -4.48*** |
| γ4 | -2.3270 | -0.66 |
| γ5 | 18.5394 | 5.59*** |
| γ6 | -11.2486 | -3.62*** |
| γ7 | -3.6094 | -0.93 |
| γ8 | 16.4100 | 3.04*** |
持续性:
1.000
半衰期:
3554天
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