V-Lab
Log-in Logistica Intermodal流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
19,243.72
increased by 2,878.18
1周
16,326.22
decreased by 39.32
1个月
23,281.49
increased by 6,915.95
更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:14
参数估计
2007年6月21日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 128个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约128天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9638 | 6.33*** |
| αARCH | 0.1139 | 10.13*** |
| βGARCH | 0.8807 | 75.80*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0796 | -8.46*** |
| γ2 | 0.1752 | 8.35*** |
0.995
持续性128天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9638 | 6.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1139 | 10.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8807 | 75.80*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0796 | -8.46*** |
| γ2 | 0.1752 | 8.35*** |
持续性:
0.995
半衰期:
128天
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