V-Lab
Linc AB流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月23日 星期三的非流动性预测
1天
4,454.98
decreased by 55.50
1周
4,626.88
increased by 116.40
1个月
5,519.26
increased by 1,008.78
更新于2026年9月23日星期三 UTC 19:55
参数估计
2021年5月28日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7674 | 11.19*** |
| αARCH | 0.0806 | 4.70*** |
| βGARCH | 0.8459 | 21.75*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.7129 | -13.25*** |
| γ2 | 1.1588 | 12.05*** |
0.926
持续性9天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7674 | 11.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0806 | 4.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8459 | 21.75*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.7129 | -13.25*** |
| γ2 | 1.1588 | 12.05*** |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
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