V-Lab
LDR Turizm AS流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月23日 星期三的非流动性预测
1天
13,745.04
increased by 3,425.28
1周
5,815.74
decreased by 4,504.02
1个月
1,423.90
decreased by 8,895.86
更新于2026年9月23日星期三 UTC 20:09
参数估计
2022年4月4日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 141个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约141天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1322 | 6.87*** |
| αARCH | 0.2576 | 3.69*** |
| βGARCH | 0.7375 | 11.13*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2335 | -1.47 |
0.995
持续性141天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1322 | 6.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2576 | 3.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7375 | 11.13*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2335 | -1.47 |
持续性:
0.995
半衰期:
141天
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