Libra Infusions Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月25日 星期日的非流动性预测
1天
11,789.20
decreased by 1,213.51
1周
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1个月
15,367.39
increased by 2,364.68
更新于2026年10月20日星期二 UTC 18:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2009年10月12日 至 2026年10月19日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 188个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约188天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 7.5110 | 3.96*** |
| αARCH | 0.3556 | 6.85*** |
| βGARCH | 0.6407 | 12.99*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -3.0739 | -1.07 |
| γ2 | 11.0788 | 1.92* |
| γ3 | -19.0048 | -3.45*** |
| γ4 | 16.4540 | 4.07*** |
| γ5 | 0.5232 | 0.07 |
| γ6 | -16.5771 | -1.50 |
| γ7 | 22.4352 | 1.68* |
| γ8 | -34.8504 | -1.66* |
| γ9 | 52.8348 | 1.74* |
| γ10 | -44.6007 | -1.90* |
0.996
持续性188天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.5110 | 3.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3556 | 6.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6407 | 12.99*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -3.0739 | -1.07 |
| γ2 | 11.0788 | 1.92* |
| γ3 | -19.0048 | -3.45*** |
| γ4 | 16.4540 | 4.07*** |
| γ5 | 0.5232 | 0.07 |
| γ6 | -16.5771 | -1.50 |
| γ7 | 22.4352 | 1.68* |
| γ8 | -34.8504 | -1.66* |
| γ9 | 52.8348 | 1.74* |
| γ10 | -44.6007 | -1.90* |
持续性:
0.996
半衰期:
188天
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