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Liberty金矿股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
7,691.79
increased by 135.79
1周
8,580.53
increased by 1,024.53
1个月
11,766.59
increased by 4,210.59
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2011年4月11日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 63个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1756 | 4.78*** |
| αARCH | 0.1366 | 9.65*** |
| βGARCH | 0.8524 | 61.71*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0704 | 1.30 |
| γ2 | -0.2494 | -3.03*** |
| γ3 | 0.4456 | 7.46*** |
| γ4 | -0.7883 | -8.58*** |
0.989
持续性63天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1756 | 4.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1366 | 9.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8524 | 61.71*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0704 | 1.30 |
| γ2 | -0.2494 | -3.03*** |
| γ3 | 0.4456 | 7.46*** |
| γ4 | -0.7883 | -8.58*** |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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