KSB Pumps Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
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1个月
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更新于2026年10月21日星期三 UTC 20:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2006年5月9日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9339 | 4.15*** |
| αARCH | 0.1884 | 6.05*** |
| βGARCH | 0.7738 | 25.05*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.0694 | 3.68*** |
| γ2 | -2.3493 | -5.46*** |
| γ3 | 1.6226 | 4.81*** |
| γ4 | 0.3178 | 0.74 |
| γ5 | -1.1883 | -3.35*** |
| γ6 | 0.7522 | 2.90*** |
| γ7 | -0.9940 | -4.00*** |
| γ8 | 2.0797 | 6.65*** |
0.962
持续性18天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9339 | 4.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1884 | 6.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7738 | 25.05*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.0694 | 3.68*** |
| γ2 | -2.3493 | -5.46*** |
| γ3 | 1.6226 | 4.81*** |
| γ4 | 0.3178 | 0.74 |
| γ5 | -1.1883 | -3.35*** |
| γ6 | 0.7522 | 2.90*** |
| γ7 | -0.9940 | -4.00*** |
| γ8 | 2.0797 | 6.65*** |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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