Karnika Industries Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
13,094.30
increased by 10,898.89
1周
4,945.50
increased by 2,750.09
1个月
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increased by 2,248.98
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2023年10月12日 至 2026年10月19日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8267 | 2.37** |
| αARCH | 0.2958 | 5.57*** |
| βGARCH | 0.6071 | 9.96*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -4.5144 | -2.86*** |
| γ2 | 7.7796 | 3.63*** |
| γ3 | -7.4700 | -5.02*** |
0.903
持续性7天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8267 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2958 | 5.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6071 | 9.96*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -4.5144 | -2.86*** |
| γ2 | 7.7796 | 3.63*** |
| γ3 | -7.4700 | -5.02*** |
持续性:
0.903
半衰期:
7天
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