V-Lab
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve T流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
14,992.81
increased by 12,656.38
1周
4,173.95
increased by 1,837.52
1个月
1,492.06
decreased by 844.37
更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:42
参数估计
1995年9月1日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 4359个交易日（约17.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约4359天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5491 | 2.90*** |
| αARCH | 0.2399 | 27.37*** |
| βGARCH | 0.7600 | 86.11*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0270 | 1.09 |
| γ2 | -0.0170 | -0.60 |
| γ3 | -0.0572 | -4.12*** |
1.000
持续性4359天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5491 | 2.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2399 | 27.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7600 | 86.11*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0270 | 1.09 |
| γ2 | -0.0170 | -0.60 |
| γ3 | -0.0572 | -4.12*** |
持续性:
1.000
半衰期:
4359天
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